Рейтинг: 4.7/5.0 (1699 проголосовавших)Категория: Инструкции
February 27, 2016
Индекс относительной силы входит в число наиболее популярных индикаторов, используемых трейдерами. Он предоставляет информацию о силе ценовых движений на графиках, отсюда и его название. Так что же представляет собой RSI-индикатор? Как пользоваться им в торговле? Как понять, что он показывает?
RSI-индикатор: описаниеСозданный Дж. Уэллсом Уайлдером, индекс относительной силы (RSI) представляет собой осциллятор момента, который измеряет скорость и изменение движения цен. Индекс колеблется между нулём и 100. Традиционно, согласно Уайлдеру, RSI показывает перекупленность рынка, когда его значение превышает 70, и перепроданность, когда он ниже 30. Сигналы индикатора RSI могут предупреждать о развороте тренда, пересечении центральной линии, а также определять силу тренда.
Обо всем этом Уайлдер написал в своей книге 1978 г. «Новые концепции в технических торговых системах». Вместе с параболическим SAR, индексом волатильности, индексом размаха и индексом CSI он описал RSI-индикатор – как пользоваться и как его рассчитать. В частности, автор рассматривал следующие факторы:
Несмотря на то что индикаторам Уайлдера скоро исполнится 40 лет, они выдержали испытание временем и остаются чрезвычайно популярными до сих пор.
Индикатор рассчитывается по формуле: RSI = 100 – 100/(1 + RS), где RS = средний рост/среднее падение.
Для упрощения расчёта индекс разбивают на основные компоненты: RS, средний рост и падение курса. В своей книге Уайлдер предложил рассчитывать индекс на основании 14 временных промежутков. Падение выражается положительными, а не отрицательными числами.
Вначале вычисляется средний рост и среднее падение за 14 периодов.
Затем расчёты базируются на предыдущих средних и текущем падении или росте:
Такой метод расчёта представляет собой технику сглаживания, аналогичную экспоненциальному скользящему среднему. Это также означает, что значения индекса становятся более точными при увеличении расчётного периода.
Формула Уайлдера нормализует RS и превращает его в осциллятор, колеблющийся между нулем и 100. В самом деле, график RS выглядит точно так же, как и график RSI. Шаг нормализации упрощает нахождение экстремумов, поскольку индекс находится в узком диапазоне. Индекс относительной силы равен 0, когда средний прирост равен нулю. При 14-периодном RSI нулевое значение говорит о том, что курс снижался в течение всех 14 периодов. Рост отсутствовал. Индекс равен 100, когда среднее снижение курса равно нулю. Это означает, что курс рос на протяжении всех 14 периодов. Падения не было.
На основе индекса относительной силы рассчитывается стохастический осциллятор Stochastic RSI:
Осциллятор соотносит уровень RSI к его минимальным и максимальным значениям за период времени. В формулу стохастического осциллятора вместо значений курса подставляются значения RSI. Таким образом, Stochastic RSI представляет собой индикатор индикатора – вторую производную от курса валют. Значительно увеличивает количество сигналов, поэтому вместе с ним следует учитывать и другие инструменты теханализа.
RSI-индикатор: как пользоваться?Стандартное количество периодов для индикатора относительной силы равно 14, что означает, что он оценивает последние 14 свеч, или временных промежутков.
Индикатор сравнивает средний прирост со средним убытком и анализирует, сколько из последних 14 свечей были бычьими или медвежьими, а также анализирует размер каждой свечи.
Например, если все 14 ценовых свеч – бычьи, то индекс равен 100, а если все 14 свеч медвежьи, то 0 (или почти равен 100 и 0). А индекс, равный 50, будет означать, что 7 прошлых свечей были медвежьими, 7 были бычьими, а средняя прибыль и убыток были равны.
Пример 1. На скриншоте ниже показан график EUR/USD. Выделенный белым участок включает последние 14 ценовых свеч. Из них 13 являлись бычьими и только 1 - медвежьей, в результате чего значение составило 85.
Пример 2. На скриншоте ниже показан график EUR/USD и 3 выделенные области по 14 свечей каждая, чтобы понять, как вычисляется индекс относительной силы.
Как видно, анализ 14 свечей довольно точно соответствует значению RSI за этот период. Тем не менее индикатор полезен тем, что сокращает время, необходимое для обработки данных, и также позволяет избежать ошибок во время волатильного поведения рынков.
Перепроданность и перекупленностьОсновная идея заключается в том, что, когда индекс относительной силы показывает очень высокие или очень низкие значения (больше 70 или меньше 30), цена свидетельствует о перепроданности или перекупленности. Высокий индекс означает, что количество бычьих свечей превалировало над числом медвежьих. А так как курс не может бесконечно штамповать только бычьи свечи, то полагаться только на показания индикатора RSI для определения разворота тренда нельзя.
Если 13 из последних 14 свечей были бычьи, и индекс намного превышает 70, то вполне вероятно, что быки в ближайшее время отступят, но целиком полагаться в своих прогнозах на индикатор RSI не стоит. На скриншоте ниже показаны два периода, когда он вошёл в область перепроданности (менее 30) и остался таким длительное время. В течение первого периода курс продолжил падение на протяжении 16 дней до того, как индекс вернулся выше 30, и в течение второго периода курс продолжал падать 8 дней, когда рынок был перепродан.
Период расчёта индекса силы тренда по умолчанию равен 14, но он может быть уменьшен, чтобы повысить чувствительность индикатора, или увеличен, чтобы её снизить. 10-дневный RSI достигнет уровней перекупленности или перепроданности быстрее, чем 20-дневный RSI.
Рынок считается перекупленным, когда значение RSI превышает 70, а перепроданным, когда ниже 30. Эти традиционные уровни также могут быть скорректированы, чтобы лучше соответствовать безопасности или требованиям. Настройка индикатора RSI путём повышения перекупленности до 80 или понижения перепроданности до 20 позволит сократить частоту сигналов. Краткосрочные трейдеры иногда используют 2-периодный RSI, который позволяет искать перекупленности выше 80 и перепроданности ниже 20.
Индикатор относительной силы нельзя использовать сугубо для определения вероятных точек разворота. Он также указывает на очень сильные тренды, когда он остаётся в зоне перепроданности или перекупленности в течение длительного времени.
Как уже было сказано, индекс относительной силы позволяет определить сильные курсовые тренды. Это превращает его в отличный инструмент при торговле на уровнях поддержки и сопротивления курса. На рисунке показан график EUR/USD, а чёрная горизонтальная линия является широко известным уровнем, равным 1,20 курса, который является уровнем поддержки и сопротивления.
Можно убедиться, что цена несколько раз возвращалась к уровню 1,2. В первый раз RSI показал значения 63 и 57. Это означало, что, хотя тренд и был восходящим, его сила была недостаточна. Сильный уровень сопротивления пробить нелегко – для его преодоления необходим сильный тренд.
Второй раз, когда курс вернулся к уровню сопротивления, RSI равнялся 71, что указывает на достаточно сильный бычий тренд, но уровень сопротивления устоял снова. До последнего участка, когда RSI показал значение 76, уровень сопротивления был преодолён и RSI вырос до 85.
Индикатор может служить инструментом для количественной оценки силы курса. Трейдеры, использующие торговые алгоритмы, крайне нуждаются в такой информации, и индикатор относительной силы приходится как нельзя кстати.
Ещё одна область, где применяется индикатор RSI – стратегия выявления точек поворота поиском дивергенции. Сигналы расхождения, которые подаёт курс, как правило, не поддерживаются лежащей в их основе динамикой цен. Это подтверждается следующим.
На скриншоте ниже показаны два минимума. Во время первого индикатор равнялся 26, а движение курса, предваряющее этот момент, включало 8 медвежьих свечей, 3 бычьи, 3 доджи, курс снизился в общей сложности на 1,45%. Во время второго минимума RSI показал более высокое значение, равное 28, а движение курса включало 7 медвежьих свечей, 5 бычьих, 2 доджи и курс потерял лишь 0,96%.
Хотя курс достиг нового, более низкого минимума, фоновая динамика была не такой медвежьей, и второй участок не был сильным. И график это подтверждает. Второй минимум имел более высокий индикатор (28 против 26), хотя курс показал, что медведи теряют силу. Дивергенция часто срывается, более надёжной является двойная дивергенция.
Эндрю Кардуэлл разработал систему позитивно-негативных разворотов для индекса относительной силы, которые противоположны медвежьим и бычьим дивергенциям. В отличие от Уайлдера, Кардвелл считал медвежьи дивергенции явлением бычьего рынка. Другими словами, медвежьи расхождения формируют восходящий тренд. Аналогичным образом бычьи расхождения рассматриваются как явления медвежьего рынка и свидетельствует о нисходящем тренде.
Позитивный разворот образуется, когда индикатор достигает более низкого минимума, а курс образует более высокий минимум. Низкий минимум располагается не на уровне перепроданности, а где-то между 30 и 50.
Негативный разворот противоположен позитивному. RSI формирует более высокий максимум, но курс образует более низкий максимум. Опять же, более высокий, как правило, расположен чуть ниже уровня перекупленности на уровне 50-70.
Идентификатор трендаИндикатор относительной силы имеет тенденцию колебаться в пределах от 40 до 90 при бычьем рынке (восходящий тренд) с уровнями 40-50, выступающими в качестве поддержки. Эти диапазоны могут варьироваться в зависимости от параметров RSI, силы тренда и волатильности базового актива.
С другой стороны, индикатор колеблется в пределах от 10 до 60 при медвежьем рынке (нисходящий тренд) с уровнями 50-60 в качестве сопротивления.
Неудавшийся размахНеудавшийся размах, по мнению автора, является сильным признаком надвигающегося разворота. Он является сигналом, который подаёт RSI-индикатор. Описание его следующее. Неудавшиеся размахи не зависят от курса. Другими словами, они сосредотачиваются исключительно на сигналах RSI и игнорируют концепцию дивергенции. Бычий неудавшийся размах образуется, когда RSI падает ниже 30 (перепроданность), поднимается выше 30, снижается до 30, а затем прорывает прежний максимум. Целью является достижение уровней перепроданности и затем более высокого минимума выше уровня перепроданности.
Медвежий неудавшийся размах образуется, когда индекс движется выше 70, снижается, отскакивает, не достигает 70 и затем прорывает предыдущий минимум. Целью является уровень перекупленности, а затем – более низкий максимум ниже уровней перекупленности.
Курс важнее индикатораУниверсальный осциллятор момента индикатор RSI – эффективность, проверенная временем. Несмотря на волатильность рынков, RSI остается таким же актуальным сегодня, как и в дни Уайлдера. Но время внесло некоторые коррективы. Хотя Уайлдер считал перекупленность условием для разворота, оказалось, что она может являться признаком силы. Медвежья дивергенция всё ещё даёт хорошие сигналы, однако трейдеры должны быть осторожны во время сильных трендов, когда она является нормальной. Несмотря на то что концепция позитивных и негативных разворотов несколько подрывает интерпретацию Уайлдера, её логика имеет смысл и сам Уайлдер вряд ли отказался бы уделять больше внимания поведению цены. Позитивные и негативные развороты ставят тренд цены на первый план, а индекс – на второй, как это и должно быть. Медвежья и бычья дивергенции предпочитают RSI-индикатор. Как пользоваться этими инструментами – зависит от трейдера.
Индикатор RSI является универсальным средством определения силы тренда, поиска точек разворота или прорыва линий поддержки и сопротивления. И хотя его значение можно легко предугадать, глядя на последние 14 свечей, прорисовка RSI на графиках курса добавит стабильности и уверенности в торговле. Количественная оценка силы курса, её трансляция в интерпретируемые цифры позволит более эффективно принимать торговые решения и избежать догадок и субъективных интерпретаций.
Индекс относительной силы RSI, он же Relative Strength Index (несознательные граждане называют “ресай”) – один из ключевых осцилляторов, который используется во всем мире.
Если вы включите наши или западные экономические новости, присмотритесь к графикам у трейдеров на мониторах. Весьма велика вероятность, что на одном из них промелькнет именно RSI.
Данный индикатор отображает так называемый “моментум” – то есть скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены.
Другими словами, с помощью RSI мы можем анализировать силу или же слабость текущего рыночного состояния цены. Индикатор основан на использовании цен закрытия за определенный промежуток времени, на базе чего и рождается эффективность, проверенная временем.
В результате, он применяется везде – для настоящих индексов, фьючерсов, опционов, валютных пар и для определения того, будет ли дождик в четверг. Короче говоря, торговая стратегия с RSI – то, что доктор прописал бедному бинарщику.
Простой, надежный, сверхпопулярный индикатор – что тут еще добавить? Только как использовать индикатор RSI для бинарных опционов .
Открыли живой график . выбрали RSI, профит:
Создатель RSI – это трейдер Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). Чуть ранее я описывал другой знаменитый его индикатор, а именно, Parabolic SAR .
Уэллс – еще один пример того, как в трейдинг приходят люди со стороны. Он был обычным техником на флоте, потом много лет работал рядовым инженером-механиком. Но зарплата, как вы понимаете, видимо была слишком скудна, поэтому Уэллс параллельно пытался торговать на бирже.
Некоторые высказывания Уайлдера:
Веселый дядька. В общем, он сосредоточился на техническом анализе, в чем и преуспел. В 1978 году вышла его книга “New Concepts in Technical Trading Systems ”, где он впервые представил, среди всего прочего, индекс относительной силы – RSI.
Шли годы, а индикатор только набирал популярность. До сих пор торговля по RSI – один из фундаментальных инструментов, который используют технические аналитики. Везде, в любых банках и инвестиционных фондах. За годы индикатор обкатали и нашли массу сценариев для его применения.
Формула RSIОчень простая формула, понятная и пятиклашке.
RSI = 100 – 100 / (1 + RS)
RS = средний прирост (average gain) / среднее падение (average loss)
Как работает индикатор RSIМы уже разобрались с тем, что RSI – осциллятор что показывает “моментум”, силу и амплитуду цены. Индикатор отображается на шкале в диапазоне от 0 до 100.
По умолчанию, индикатор учитывает цены за 14 дней. Это значение можно изменить, но я использую базовый вариант.
Как пользоваться RSIРассмотрим несколько простых сценариев использования индекса относительной силы.
Перекупленность и перепроданностьПо мнению создателя RSI, когда цена двигается очень быстро и индикатор стремительно летит вверх, это значит, что цена находится в зоне перекупленности и совсем скоро выдохнется. А там, того и гляди, начнет падать.
Справедливо и обратное утверждение. Если RSI улетел вниз, мы видим ситуацию перепроданности и нужно терпеливо дождаться разворота тренда. При этом:
Например. RSI более 70, перекупленность и разворот цены:
Обратная ситуация. RSI в зоне перепроданности:
Когда же RSI находится между 70 и 30 – это нейтральная ситуация, а около 50 – вообще, отсутствие тренда.
Нередко трейдеры, кстати, меняют значения 70 и 30 на 80 и 20. Можете смело попробовать (см. настройки дальше), никто за это не укусит.
ДивергенцияЕсть у любого осциллятора однозначно работающий инструмент – это дивергенция. Она хороша везде, у стохастика, макди и многих других осцилляторов.
У RSI мы наблюдаем точно такую же картину. В дивергенции суть в том, что индикатор расходится с ценой, что и указывает на ее разворот.
А вот здесь мы вообще не смотрим на цену, нам не интересно. Все внимание на сам RSI. Внутренний (внутриграничный) разворот состоит из 4 следующих шагов:
Бычий разворот (на рост цены)Пример медвежьего разворота:
Все страстно ждут, что цена развернется. Однако, ошибкой было бы считать, что любая дивергенция автоматически дает разворот.
Это – не так. Если тренд действительно сильный и устойчивый, то дивергенция может его лишь подтвердить. Об этом много писал Эндрю Кардвелл (Andrew Cardwell).
По его наблюдениям, в сильном тренде дивергенция RSI лишь подтверждает этот тренд, а вовсе не опровергает его. Вот как на этом дневном графике:
Это лишний раз доказывает, почему нужно использовать все возможности теханализа для определения трендов. Ибо в сильном тренде большинство индикаторов будут лишь его подтверждать, а не указывать на неминуемый разворот.
Научитесь определять тренды – в сильном тренде работают другие правила, нежели в боковом движении.
Обратная дивергенцияМы уже видели пример дивергенции выше. Это когда цена идет вверх, RSI клонится вниз и, в итоге, оказывается полностью прав – цена разворачивается.
Однако, Кардвелл описывал и так называемые обратные дивергенции. В них все наоборот:
Теперь давайте соединим RSI с парочкой других популярных индикаторов.
Stochastic RSIЧто будет, если один сверхпопулярный индикатор – стохастик – соединить с другим? Получится Stochastic RSI, два шампуня в одном флаконе.
Достаточно поставить на график все три варианта, чтобы оценить разницу. Сверху вниз:
Как видите, Stoch RSI – это индикатор, в котором взято лучшее от RSI и обычного стохастика. По факту, я расцениваю этот индюк просто как более удобную, сглаженную версию обычного стохастика.
Подробное описание Стохастика .
Собственно, именно эту версию стохастика я и применяю. Она прекрасно работает для 5-минутного таймфрейма и выше. А вот для 1-минутки порой лучше использовать стохастик обычный – он более “резвый”.
А вот и вторая популярная парочка.
MACD RSIЧто в MACD главное? Правильно, пересечение линий пониже или повыше. Хорошее такое, уверенное и гладенькое пересечение. А вот RSI поможет его подтвердить.
И цена идет как по маслу:
Достаточно не забывать о том, что именно показывает RSI – силу, с которой движется цена. Осознавая это, будет понятно, когда именно RSI хорошо подтвердит пересечение MACD.
И смотрите как похожа зеркальная ситуация. Она бывает не так часто, но уж если она вам попалась – в яблочко. И снова на арене все те же.
Настроить ресай – как 2 пальца об асфальт. Собственно, поменять мы можем лишь временной промежуток, который, по умолчанию, равен 14 дням. И это хорошее значение, правда. Без особенной необходимости я бы его не менял.
Ну а на вкладке Style вы можете легко поменять стиль индикатора:
И вообще, никто не мешает сделать RSI для любителей чернухи, чтобы четко видеть, когда он выходит из окрашенной зоны:
Между нами девочками: вот уже которое десятилетие индекс относительной силы не дает покоя биржевикам во всем мире. Если вы пойдете на какие-нибудь платные курсы по техническому анализу, я даю вам гарантию – там обязательно расскажут про RSI.
По факту, именно RSI считается одним из лучших индикаторов для создания рыночных метрик и различных торговых стратегий и систем. Это только кажется, что он простой, как волосы в носу – в действительности, в индикаторе скрываются впечатляющие глубины, которые очень интересно раскрывать.
Как и с любым другим индикатором, не вздумайте применять его слепо. Ни ресай, ни любой другой индикатор. Экспериментируйте. Ставьте его на график, следите за тем, что он показывает. Не спешите делать ставки – поезд не уходит. Цена, темпы ее развития, глубина рынка – все это отслеживают с помощью RSI и правильно делают.
Замечательный индюк, и для новичков, и на вырост. Так что проявите к нему уважение и произносите “ресай” с придыханием, а то индюк обидится, будет являться к вам во снах и нервно дышать в ухо. А кому это надо? Никому. Не обижайте индюков.
Технический индикатор RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы) является одним из самых популярных среди трейдеров Форекс. Относится он к семейству осцилляторов и входит в стандартный набор торговых платформ.
RSI – это индикатор, который имеет одну линию и служит для определения силы текущего тренда валютного рынка, а также возможных точек его разворота. RSI сравнивает абсолютную величину роста цены валютной пары за определенный промежуток времени с уровнем ее падения за тот же период, результат же расчетов выводит в виде кривой на графике с диапазоном значений от 0 до 100%.
Параметры индикатора RSIИндикатор RSI имеет единственный параметр - период, определяющий длину временного интервала, используемую в расчете. По умолчанию период равен 14. Величину периода можно изменять в зависимости от активности валютного рынка. Следует учитывать при этом, что на активном рынке кривая графика индикатора часто пересекает уровни 30 и 70%, при этом большинство пересечений является не сигналами, а шумами.
Для отсеивания ложных сигналов при такой ситуации, период можно увеличить, к примеру, до 21. Укорачивать временной период следует в том случае, если рынок, напротив, спокоен и сигналы индикатора появляются редко, будучи просто неэффективными. В подобных ситуациях можно, к примеру, уменьшить длину периода до 7.
Совет:получив новую информацию о валютном рынке Форекс в процессе изучения или шлифовки торговых навыков, всегда старайтесь протестировать или закрепить ее в реальных условиях на демо счете, открытом у одного из авторитетных брокеров.
В конце данной статьи вы найдете ссылки на статьи с обзорами услуг лучших, на наш взгляд, форекс брокеров, а также сможете бесплатно открыть демо счет и скачать торговую платформу у одного из них .
Главным торговым сигналом индикатора, что обычно для осцилляторов, является дивергенция – расхождение в поведении цены валютной пары и показаний RSI. Если цена делает два возрастающих максимума (пика), а кривая индикатора RSI рисует на своем графике в это же время два понижающихся максимума, то это указывает на ослабление силы быков. которое может привести, либо к развороту текущего восходящего (бычьего) тренда, либо к его временному коррекционному движению в противоположную сторону. Обратное утверждение справедливо для нисходящего (медвежьего) тренда.
Пример дивергенции (расхождения) цены с графиком RSI приведен ниже.
Способы применения индикатора RSIСоздатель индикатора, Велес Вайлдер, исходил из того факта, что рано или поздно цена меняет свое направление т.к. валютный рынок время от времени вступает в состояние перекупленности или перепроданности. Именно по этой причине, наиболее значимыми для индикатора RSI являются уровни 30 и 70%.
Если рынок долго находится в области высоких значений RSI (между 70 и 100), то он считается перекупленным, поэтому, вполне вероятен разворот в обратную сторону. Границей, выше которой начинается зона перекупленности, считается уровень RSI, равный 70. Соответственно, валютный рынок, долго находящийся в области низких значений (от 30 до 0), считается перепроданным – цены слишком низки, и возможен разворот рынка вверх. Зона перепроданности валютной пары находится ниже значения RSI, равного 30.
Между уровнями 30 и 70 расположена, т.н. центральная зона. Рассматривать возможность входа-выхода в сделки следует не тогда, когда индикатор зашел в зону перепроданности или перекупленности, а тогда, когда он из нее выходит. Пробив сверху вниз уровень 30% или снизу вверх уровень 70%, RSI может находиться в соответствующих зонах (т.н. боковые зоны) относительно долго - до нескольких дней. В это время лучше воздержаться от совершения серьезных сделок по таким валютным парам.
Данный фактор объясняется тем, что в случае, когда индикатор заходит, например, в область перекупленности, то это говорит о том, что на рынке много покупок и соответственно в ближайшее время начнутся продажи, так как все, кто мог купить, уже купили. Сигнал появляется, когда индикатор пробивает уровень 80 сверху вниз – это сигнал к продаже. И, наоборот, для перепроданости, только в этом случае RSI пробивает уже уровень 20, причем, снизу вверх.
Кроме вышесказанного, существует еще несколько способов применения индикатора RSI для анализа рынка Форекс:
Использовать индикатор RSI следует совместно с другими инструментами технического анализа, так как он часто дает противоречивые сигналы. Долгое нахождение в зоне перекупленности или перепроданости, сильные колебания цены – все это снижает эффективность использования данного инструмента. А потому использовать его в реальной торговле следует после тщательного ознакомления и подготовки.
Читать обзоры услуг следующих авторитетных форекс брокеров:
Открыть бесплатно счет и скачать торговую платформу:
Рейтинг форекс брокеров Статьи Индикатор RSI и подробное описание практического применения
Индикатор RSI и подробное описание практического примененияИндикатор RSI входит в число стандартных технических инструментов практически любого торгового терминала для трейдинга, так как за долгие годы своего применения на различных финансовых рынках, сумел зарекомендовать себя как весьма полезный инструмент. Что же такое RSI? Прежде всего, нужно сказать, что RSI – это аббревиатура английских слов Relative Strength Index. В переводе данное словосочетание означает «Индекс относительной силы», а формула его расчета была предложена Уэллсом Уайлдером, который впервые представил ее на суд общественности в своем научном труде «Новые концепции в применении технических торговых систем».
Книга эта, к сожалению, так и не была переведена на русский язык, однако в данной статье будет приведено подробное описание индикатора RSI, а также будут рассмотрены все основные сигналы, которые трейдерам следует знать, чтобы действовать максимально эффективно и вознаграждать себя значительными прибылями. Любопытно, что сам автор часто заявляет об игнорировании многими трейдерами простых и понятных ситуаций на рынке, о которых извещает индикатор RSI. К примеру, по словам Уайлдера большинство совершенно не используют «Неудавшийся размах», а ведь его очень часто можно с пользой применять, хорошо при этом зарабатывая.
Формула расчетаИтак, как же рассчитывают значения, которые использует индикатор RSI, описание Уайлдера показывает следующую формулу:
Как можно видеть значения относительной силы, которые преобразуются в дальнейшем в значения для индекса рассчитываются путем деления изменения положительных цен за указанный период (U) и отрицательных изменений цены за тот же период.
Сам индикатор RSI относится к типу «Осцилляторов», что должно облегчить новичкам его поиск в торговом терминале. Эта информация также сообщает о том, что использовать данный технический инструмент можно весьма эффективно даже в те моменты, когда рынок находится во флэте. Любопытно, что несмотря на основной недостаток всех осцилляторов – запаздывание, индикатор RSI часто генерирует очень качественные сигналы на опережение цены, из-за чего на него и стоит обратить пристальное внимание всем без исключения трейдерам.
Настройка индикатора RSIЧтобы найти индикатор RSI в торговом терминале MetaTrader4, достаточно нажать «Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – Relative Strength Index». О других способах добавления индикаторов, а также о некоторых секретах торгового терминала MetaTrader4 можно почитать в статье с соответствующим названием у нас на сайте.
В процессе присоединения индикатора RSI к окну графика выбранного финансового инструмента, терминал попросит подтвердить его базовые настройки или установить собственные.
Собственно, на представленном скриншоте видно, что строиться индикатор RSI по ценам закрытия (Close) и менять тут ничего не нужно, при желании можно задать удобные способы отображения линий и уровней, а обратить особое внимание нужно на поле «Период». Сам автор этого технического индикатора предлагал использовать для расчетов период 14, однако в современном трейдинге для того, чтобы ускорить работу индикатора RSI довольно часто применяют период 13.
Также можно перейти на вкладку «Уровни», где в классическом варианте установлено два значимых уровня – 30 и 70. Эти значения иногда уменьшают до 20 и 80, чтобы получать наиболее точные сигналы для короткосрочной и среднестрочной торговли.
Индикатор RSI формирует пять основных типов торговых сигналов, которые важно знать, понимать и использовать при торговле, чтобы всегда понимать настроение рынка и, соответственно, чувствовать себя более безопасно, так как этот технический инструмент хорошо показывает, где необходимо искать точки не только для входа в рынок, но и для выхода из него.
Зоны перекупленности и перепроданностиНесмотря на то, что подробное описание индикатора RSI покажет дальше возможность генерирования им различных сигналов, все же самое важное при его применении – это определение зон перекуплености или перепроданости, где одна из противоборствующих сторон (продавцы или покупатели) теряет свою силу. Происходит это в силу естественных причин, когда длительный импульс попросту иссякает и маркет-мейкеры, двигающие котировки в определенном направлении, готовы взять передышку или зафиксировать свои прибыли.
Индикатор RSI в первую очередь как раз и известен по двум областям, для которых автор предлагает использовать два периода – 30 и 70 (на скриншоте отмечены красными стрелками). Как же должен вести себя трейдер, когда основная линия индикатора (голубая) заходит в эти области. При вхождении линии в зону выше 70, трейдер понимает, что цена на рынке росла какой-то период очень активно, а значит – следует быть готовым к тому, что ее направление движения в скором времени изменится на противоположное, то есть цена начнет падать. Нужно учитывать, что в таком случае индикатор RSI не говорит о 100%-й смене тренда, речь может идти и об обычной коррекции, но и в том, и в другом случае информация о смене тенденции позволяет трейдеру фиксировать прибыли и занимать выжидательную позицию.
То же самое происходит и когда голубая линия индикатора RSI опускается ниже 30, что в подавляющем числе случаев точно указывает – в ближайшее время «медведи» возьмут передышку и «быки» подбросят цену вверх.
Индикатор RSI и скользящие средниеВ этом подпункте будет обращено внимание на отсеивание сомнительных сигналов по индикатору RSI. Дело в том, что основное правило каждого трейдера гласит – не следует работать против тренда. Поскольку индикатор RSI дает сигналы не только при развороте, но и во время каких-то коррекционных движений, которые не всегда безопасно использовать, особенно неопытным новичкам, то следует максимально обезопасить себя. Как же это сделать?
Первое, что потребуется, учитывая вышесказанное, – определить существующий тренд. Наиболее простой способ – использовать какой-либо трендовый индикатор. К примеру, скользящую среднюю. О том, какой выбрать период для нее или для них, если планируется применять несколько moving average с разными настройками, подробно рассказано в одной из статей на нашем сайте. Итак, добавив на график цены скользящую среднюю, трейдер видит, к примеру, ярко выраженную нисходящую тенденцию.
Значит, чтобы не нарушать основное правило безопасности, ему следует использовать для входа в позицию только те сигналы индикатора RSI, которые говорят о возможности совершения сделок по тренду. В описываемом случае с существующей тенденцией, которая направлена вниз, трейдеру следует открывать только сделки типа Sell после того, как основная линия индикатора RSI начнет выходить из зоны 70, свидетельствуя о завершении коррекционного цикла.
Соответственно, все сигналы на покупку, которые индикатор RSI формирует при выходе линии из зоны 0-30, трейдер должен игнорировать, так как они будут вынуждать его совершать сделку против тренда, а это весьма опасный метод торговли, способный значительно повысить риск и так не самого безопасного способа заработать денег. Аналогичным образом трейдер ведет себя и при восходящем тренде, фильтруя сигналы индикатора RSI и выбирая из них только те, которые позволяют совершать сделки на покупку по тренду после завершения каких-то коррекционных движений.
Еще одним способом открытия торговых позиций с использованием возможностей индикатора относительной силы будет поиск дивергенций на графике RSI. Строго говоря, достоверность таких полученных сигналов имеет не достаточно большую точность и требует для эффективной работы знания основ технического анализа, чтобы подкрепить потенциальный сигнал, к примеру, какой-то фигурой. Ниже представлены основные типы дивергенций индикатора RSI, которые трейдер может использовать в своих интересах.
Новичкам и тем людям, которые не совсем хорошо понимают дивергенцию, лучше воздержаться от практического применения сигналов, которые она формирует на RSI.
О том, как же все-таки действовать, если наблюдается дивергенция, можно узнать, взглянув на два, представленных выше скриншота, где видно, куда наиболее вероятно направится цена после того как удалось выявить расхождение между пиковыми значениями на графике котировок и на диаграмме индикатора RSI. К примеру, фигура в начале первого скриншота показывает – если цена на графике формирует два последовательно растущих экстремума, а индикатор RSI в это время показывает расхождение (дивергенцию), демонстрируя также два пика, где второй ниже первого, то следует ожидать скорого падения цены, а значит – можно открывать сделку на продажу.
Построение линий трендаДля того чтобы эффективно торговать, используя этот способ получения сигналов, необходимо освоить азы технического анализа, научиться строить линии тренда, безошибочно выделяя значимые уровни поддержки и сопротивления. Сделать это несложно, а после того как необходимые знания присутствуют в копилке теоретических, а лучше практических навыков, можно смело применять их для высоко результативной работы именно с индикатором RSI.
Никаких особых рекомендаций здесь нет, так как уровни поддержки и сопротивления просто выстраиваются вдоль пиковых значений, но не цены, как в классическом варианте, а непосредственно на самой диаграмме индикатора RSI. Торговые сигналы получают при отскоке от значимых линий и как показывает практика, результаты торговли этим способом вознаграждают довольно точными сигналами и хорошими прибылями. Почему же не использовать привычные уровни поддержки и сопротивления на графике с ценой? Дело в том, что на RSI обычно легче определить ценовой канал, чем на самом графике котировок, особенно если речь идет о каком-то высоковолатильном финансовом инструменте.
Весьма эффективной для извлечения прибыли является модель «Неудавшийся размах». Она обладает большим потенциалом, поэтому знать и использовать ее крайне необходимо. Формируется модель «Неудавшийся размах» продажи на индикаторе RSI следующим образом:
Точка пробития, в которой трейдеру следовало бы открыть сделку на продажу, отмечена на скриншоте пунктирной сиреневой стрелкой. Как можно видеть, полученный сигнал указал на мощное ценовое движение по направлению вниз, что позволило бы весьма и весьма хорошо заработать.
Аналогичным образом формируется «Неудавшийся размах» на индикаторе RSI на покупку. Первый пик должен опуститься ниже 30-ти, второй должен сформироваться чуть выше 30, а сигналом станет пробитие условной линии. При этом все составляющие фигуры должны быть ниже 50.
ИтогИндикатор RSI, описание которого было сделано в данной статье, может использоваться как самостоятельный инструмент анализа, так и как дополнительный страховочный инструмент в составе какой-то торговой стратегии. Его главная задача – определить те опасные уровни, где иссякает сила быков или медведей и противоположная сторона готова пусть даже на какой-то срок взять ситуацию в свои руки и изменить направление ценового движения. Понимая, как работать с RSI по тренду, можно постепенно увеличить свой депозит при самых минимальных рисках.
Отзыв оставлен для брокера:
InstaForex
Пока что приглядываюсь к условиям на бонусном счете. Взял бездепозитный бонус вообще без проблем, торгую уже месяц. Примерно половину лотов осталось отыграть и можно будет выводить. На данном этапе вообще вопросов нет, бонус дают приличный, в профите уже 37$, что считаю достойным результатом. Думаю, с выводом тоже заморочек не будет.
Евгений, 28 сен 2016
Отзыв оставлен для брокера:
Olymp Trade
вывел средства 09.09.2016 до сих пор(27.09.16) денег не получил.
связывался с финансовым отделом, говорят все перевели,дальше не наша проблема.
запросил платежное поручение-отказали.
не стоит им доверять.
мошенники
Андрей Авдеев, 27 сен 2016
Отзыв оставлен для брокера:
NewForex
Я выбрал брокерскую компанию NewForex по совету друга. Он рассказал мне про бездепозитный бонус 50$ и я создать аккаунт на сайте компании. Сразу после регистрации и открытия торгового счета я действительно получил деньги. Уже наторговал прибыли на 135 долларов. Иногда пользуюсь советником. Никаких нареканий нет, хорошая компания.
